Liquidité intraday : Prêt pour 2017 ?

Le BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) souhaite que les banques aient implémenté les outils de monitoring du risque de liquidité intra journalier en janvier 2017. Le principe 8 du BCBS 144 précise que toute banque doit gérer activement ses positions et risques de liquidité intra-journaliers, pour être en mesure de satisfaire en temps voulu, en situation normale comme en période de tensions, à ses obligations de paiement et de règlement, et contribuer ainsi au bon fonctionnement des systèmes de paiement et de règlement.

Le BCBS 144 définit un ensemble d’indicateurs (“Daily maximum liquidity requirement”, “Available intraday liquidity”, “Total payments”, “Timing of intraday payments”, etc.) qui doivent permettre de surveiller en intra journalier tous les flux de paiement en i) “Compte propre Banque Centrale”, ii) “Compte chez les corresponds bancaires et iii) “Compte Banque Centrale au titre du service de correspondant bancaire”.

La gestion de la liquidité intra journalière est un exercice complexe et un véritable défi pour les banques nécessitant une grande fiabilité aussi bien des systèmes d’information que des opérateurs impliqués. Vital pour le système financier dans son ensemble, cette surveillance doit permettre d’éviter le risque systémique que pourrait entrainer un défaut de paiement d’une institution financière.